Сравнение GLDYX с TNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).
GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDYX и TNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDYX и TNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | -0.07% | 5.31% | 4.03% | 4.05% | -3.96% | -0.57% | 3.26% | 4.05% | 1.31% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDYX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GLDYX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.78% соответственно.
GLDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
TNSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDYX и TNSHX
GLDYX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.
Доходность на риск
GLDYX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск
GLDYX
TNSHX
Сравнение GLDYX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDYX | TNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.83 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.57 | 3.29 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.48 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 12.38 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDYX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.83 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.78 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между GLDYX и TNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDYX и TNSHX
Дивидендная доходность GLDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TNSHX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
TNSHX TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund | 3.82% | 4.22% | 3.94% | 2.68% | 1.00% | 1.03% | 1.81% | 2.45% | 1.80% | 1.31% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDYX и TNSHX
Максимальная просадка GLDYX за все время составила -11.73%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDYX и TNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDYX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.73% | -5.99% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -1.13% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.68% | -5.99% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.68% | -5.99% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.82% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.90% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.32% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDYX и TNSHX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GLDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDYX | TNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 1.23% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.96% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.22% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.80% | -0.25% |