Сравнение GLDW.L с ISP6.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Gold fund tracking the Gold, while ISP6.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 18.76%/yr vs 7.30%/yr for ISP6.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for ISP6.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и ISP6.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у ISP6.L с доходностью 22.95%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- —
ISP6.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- 22.95%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 40.59%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам GLDW.L и ISP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | -4.94% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 7,024.45% | 7.28% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 22.95% | -0.91% | 8.76% | 10.98% | -6.72% | 27.86% | 3.31% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and ISP6.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | -0.03 |
The correlation between GLDW.L and ISP6.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. ISP6.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
ISP6.L
Сравнение GLDW.L c ISP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDW.L | ISP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.26 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 19.49 | -16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и ISP6.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки ISP6.L в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и ISP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | ISP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -66.35% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -6.45% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.14% | -30.26% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -30.26% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | 0.00% | -23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -15.53% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 2.08% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и ISP6.L
WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | ISP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.76% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.97% | 10.68% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 15.46% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 19.11% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,005.26% | 20.40% | +2,984.86% |
Сравнение комиссий GLDW.L и ISP6.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISP6.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и ISP6.L
GLDW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISP6.L iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 0.96% | 1.22% | 1.15% | 1.08% | 1.00% | 0.65% | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 0.78% | 0.77% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and ISP6.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.
GLDW.L is categorized as Gold, while ISP6.L is Small Cap Blend Equities. GLDW.L tracks Gold, while ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.40% for ISP6.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и ISP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор