PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLDI returned 8.99%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции GLDI уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.80% соответственно.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between GLDI and QYLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.03

Over the past year, GLDI and QYLD have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

GLDI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.80

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.92

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.84

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

28.36

-22.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.80

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.58

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.22

Просадки

Сравнение просадок GLDI и QYLD

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-24.75%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-4.97%

-8.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-19.06%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

-24.61%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

-24.75%

+9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-0.06%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.84%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.85%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и QYLD

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.85%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

7.12%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

8.58%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

14.70%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

15.49%

-4.14%

Сравнение комиссий GLDI и QYLD

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и QYLD

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and QYLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.80% vs 8.99% for GLDI. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.80% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 11.46% for QYLD.

GLDI is categorized as Precious Metals, while QYLD is Nasdaq-100. GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Credit Suisse and Global X. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор