PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLDI с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLDI (Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GLDI is a Precious Metals fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. GLDI is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, GLDI returned 21.23% vs 3.96% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. GLDI charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности GLDI и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLDI показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

GLDI

1 день
-0.81%
1 месяц
0.90%
С начала года
2.06%
6 месяцев
4.42%
1 год
21.23%
3 года*
19.54%
5 лет*
11.15%
10 лет*
8.99%

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLDI и CSHP

2026 (YTD)20252024
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		2.06%34.25%7.42%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between GLDI and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с GLDW.LGLDI с BGLDGLDI с JEPQ
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

GLDI vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDICSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
11.91

-10.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
31.26

-29.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

7.44

-6.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

65.71

-64.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

432.16

-426.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDICSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

11.91

-10.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

10.75

-10.39

Просадки

Сравнение просадок GLDI и CSHP

Максимальная просадка GLDI за все время составила -32.26%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDICSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.26%

-0.08%

-32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-0.06%

-13.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

0.00%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-0.00%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.01%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI и CSHP

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что GLDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDICSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.07%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

0.24%

+12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

0.33%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

0.40%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

0.40%

+10.95%

Сравнение комиссий GLDI и CSHP

GLDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI и CSHP

Дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		22.37%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

GLDI and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (3.88%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, GLDI dropped -32.26% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, GLDI leads with 21.23% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLDI has performed better with a 21.23% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for GLDI.

GLDI has the higher dividend yield at 22.37%, compared with 3.92% for CSHP.

GLDI is categorized as Precious Metals, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Credit Suisse and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GLDI and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLDI и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор