Сравнение GLDI.L с WINC.L
GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) and WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, GLDI.L returned 9.54% vs 21.03% for WINC.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDI.L и WINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDI.L торгуется в USD, в то время как WINC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDI.L показывает доходность -12.00%, что значительно ниже, чем у WINC.L с доходностью 9.65%.
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- -17.66%
- С начала года
- -12.00%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WINC.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDI.L и WINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -12.00% | 56.02% | 2.95% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.65% | 20.31% | 6.73% |
Correlation
The correlation between GLDI.L and WINC.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDI.L vs. WINC.L — Ранг доходности на риск
GLDI.L
WINC.L
Сравнение GLDI.L c WINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDI.L | WINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.00 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 12.99 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDI.L и WINC.L
Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки WINC.L в -15.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и WINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDI.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -15.16% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -6.98% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -1.83% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -1.47% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 1.62% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDI.L и WINC.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GLDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDI.L | WINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.54% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 8.59% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 10.94% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 12.65% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 12.65% | +6.74% |
Сравнение комиссий GLDI.L и WINC.L
И GLDI.L, и WINC.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDI.L и WINC.L
Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что меньше доходности WINC.L в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 7.27% | 6.28% | 0.50% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.95% | 9.75% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
GLDI.L and WINC.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L and WINC.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
GLDI.L is categorized as Derivative Income, while WINC.L is Dividend. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLDI.L и WINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор