PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDI.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDI.L с GLDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).

GLDI.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDI.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDI.L и GLDE.L

2026 (YTD)20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		1.61%53.59%3.77%
Разные валюты инструментов

GLDI.L торгуется в USD, в то время как GLDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDI.L показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью 1.61%.

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDE.L

1 день
1.06%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.61%
6 месяцев
10.88%
1 год
29.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold+ Yield ETP

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI
Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.L

Сравнение комиссий GLDI.L и GLDE.L

И GLDI.L, и GLDE.L имеют комиссию равную 0.35%.

GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDI.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDI.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDI.LGLDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.59

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.02

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDI.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDI.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GLDE.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDI.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDI.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.27

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

1.65

+0.50

Корреляция

Корреляция между GLDI.L и GLDE.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDI.L и GLDE.L

Дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности GLDE.L в 4.70%

TTM20252024
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%

Просадки

Сравнение просадок GLDI.L и GLDE.L

Максимальная просадка GLDI.L за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GLDE.L в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDI.L и GLDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDI.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-16.63%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-16.63%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-10.21%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.34%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.21%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDI.L и GLDE.L

IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеют волатильность 9.84% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDI.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

9.77%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

19.48%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

23.31%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

19.90%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.90%

-1.05%