PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

GLDE.L и SPYY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%6.16%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-12.55%7.74%0.50%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -9.08%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYY.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-5.32%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.L
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM

Сравнение комиссий GLDE.L и SPYY.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYY.L в 0.45%.

SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDE.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LSPYY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.19

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.36

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.29

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

0.79

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SPYY.L равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.19

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

-0.06

+1.69

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и SPYY.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и SPYY.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности SPYY.L в 61.45%

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		61.45%82.07%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и SPYY.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке SPYY.L в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-17.71%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-14.91%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-14.91%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.46%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.57%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и SPYY.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

4.46%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

9.18%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

15.60%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

15.30%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.30%

+3.46%