PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с GLDI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

GLDE.L и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%7.05%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		5.94%49.56%9.54%
Разные валюты инструментов

GLDE.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 5.94%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
1.26%
1 месяц
-9.79%
С начала года
5.94%
6 месяцев
17.08%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.L
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPI

Сравнение комиссий GLDE.L и GLDI.L

И GLDE.L, и GLDI.L имеют комиссию равную 0.35%.

GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

GLDE.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.67

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.06

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.23

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.40

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

2.08

-0.46

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и GLDI.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и GLDI.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности GLDI.L в 11.38%

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и GLDI.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-16.47%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.47%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-10.80%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.54%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.26%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и GLDI.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) имеют волатильность 10.57% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

10.80%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

19.11%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

21.43%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

18.39%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.39%

+0.37%