Сравнение GLDA.DE с IGLN.L
GLDA.DE (Amundi Physical Gold ETC (C)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both Gold funds - GLDA.DE tracks the Gold while IGLN.L tracks the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.DE returned 17.85%/yr vs 17.82%/yr for IGLN.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.DE и IGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.DE торгуется в EUR, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.DE показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью -4.49%.
GLDA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.68%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -6.37%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам GLDA.DE и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | -6.37% | 48.99% | 34.24% | 9.40% | 7.00% | 3.88% | 12.92% | 6.37% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -4.49% | 45.35% | 34.46% | 10.04% | 6.10% | 3.15% | 13.92% | 6.65% |
Correlation
The correlation between GLDA.DE and IGLN.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between GLDA.DE and IGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.DE vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
GLDA.DE
IGLN.L
Сравнение GLDA.DE c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.DE | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 2.25 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.DE и IGLN.L
Максимальная просадка GLDA.DE за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.DE и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.DE | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -36.94% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -22.69% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -22.69% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -22.69% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -22.69% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -13.22% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 9.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.DE и IGLN.L
Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.DE) составляет 6.26%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GLDA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.DE | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.88% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 22.43% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 25.61% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.15% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.20% | +0.92% |
Сравнение комиссий GLDA.DE и IGLN.L
И GLDA.DE, и IGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.DE и IGLN.L
Ни GLDA.DE, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GLDA.DE and IGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDA.DE and IGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
GLDA.DE tracks Gold, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.DE и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор