PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLCR с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCR с EUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - GLCR tracks the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past year, GLCR returned -6.77% vs 2.15% for EUDV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLCR charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности GLCR и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCR показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у EUDV с доходностью 3.37%.

GLCR

1 день
0.15%
1 месяц
-1.79%
6 месяцев
-13.58%
С начала года
-11.69%
1 год
-6.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCR и EUDV

2026 (YTD)2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-11.69%7.26%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%7.18%

Correlation

The correlation between GLCR and EUDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.54

The correlation between GLCR and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLCR и EUDV

Секторы
GLCR
EUDV

Финансовые услуги

33.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

21.5%
11.0%

Здравоохранение

18.6%
16.5%

Недвижимость

7.9%
2.0%

Промышленность

6.4%
20.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.1%

Энергетика

-

2.2%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

8.9%

Финансовые услуги

GLCR
33.1%
EUDV
13.6%

Потребительский защитный сектор

GLCR
21.5%
EUDV
11.0%

Здравоохранение

GLCR
18.6%
EUDV
16.5%

Недвижимость

GLCR
7.9%
EUDV
2.0%

Промышленность

GLCR
6.4%
EUDV
20.5%

Потребительский циклический сектор

GLCR
5.7%
EUDV

-

Сырьевые материалы

GLCR
5.4%
EUDV
11.2%

Коммуникационные услуги

GLCR
1.5%
EUDV
4.1%

Энергетика

GLCR

-

EUDV
2.2%

Технологии

GLCR

-

EUDV
12.1%

Коммунальные услуги

GLCR

-

EUDV
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с YFYAGLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с WEATGLCR с WXETGLCR с DBEU
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

GLCR vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 66
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCR c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCREUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.31

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.20

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

0.55

-1.34

GLCR vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа EUDV равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCR и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCR и EUDV

Максимальная просадка GLCR за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCR и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCREUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-37.51%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-10.63%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-2.64%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-8.55%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

3.94%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCR и EUDV

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 3.04% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCREUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.17%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.67%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

14.12%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.20%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.90%

+1.35%

Сравнение комиссий GLCR и EUDV

GLCR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCR и EUDV

Дивидендная доходность GLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EUDV в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.10%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCR and EUDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDV has higher volatility (3.17%) compared to GLCR (3.04%). In terms of maximum drawdown, GLCR dropped -19.29% vs EUDV's -37.51%.

On 1-year performance, EUDV leads with 2.15% vs -6.77% for GLCR. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GLCR has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUDV has performed better with a 2.15% return vs -6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for GLCR.

EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.10% for GLCR.

GLCR tracks MarketVector Iceland Global Total Return Net Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for GLCR and 0.55% for EUDV.

EUDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCR и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор