Сравнение GLCC.TO с ZWB.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, GLCC.TO returned 12.74%/yr vs 13.54%/yr for ZWB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 26.39%. За последние 10 лет акции GLCC.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 12.74% против 13.54% соответственно.
GLCC.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -12.49%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- 45.14%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 12.74%
ZWB.TO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 26.39%
- 6 месяцев
- 25.94%
- 1 год
- 60.37%
- 3 года*
- 29.72%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -9.36% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.38% | 15.00% | 38.71% | -0.38% | 7.32% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 26.39% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and ZWB.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.06 |
Over the past year, GLCC.TO and ZWB.TO have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и ZWB.TO
Секторы
GLCC.TO
ZWB.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
ZWB.TO
Здравоохранение
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Промышленность
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
ZWB.TO
Сравнение GLCC.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.00 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 7.76 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 34.83 | -31.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -39.36% | -42.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.03% | -7.82% | -25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -14.05% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -25.26% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -39.36% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | 0.00% | -30.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.08% | -5.54% | -47.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 1.74% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и ZWB.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 3.30% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 9.97% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 11.52% | +32.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 12.65% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 15.67% | +16.59% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и ZWB.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности ZWB.TO в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 9.55% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.61% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор