Сравнение GLCC.TO с JEPQ.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while JEPQ.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GLCC.TO returned 60.20% vs 31.41% for JEPQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и JEPQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.09%.
GLCC.TO
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 60.20%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 14.52%
JEPQ.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 9.59%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и JEPQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | -0.45% | 137.43% | -9.25% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 11.09% | 10.46% | 15.40% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and JEPQ.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и JEPQ.TO
Секторы
GLCC.TO
JEPQ.TO
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
JEPQ.TO
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Энергетика
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Здравоохранение
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Промышленность
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Недвижимость
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Технологии
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
JEPQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
JEPQ.TO
Сравнение GLCC.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLCC.TO | JEPQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 4.08 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 16.30 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLCC.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.51 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.34 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и JEPQ.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и JEPQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -20.05% | -51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -7.74% | -21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -0.40% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -3.36% | -31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 1.93% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и JEPQ.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | JEPQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 4.05% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 9.88% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 12.58% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.94% | 17.35% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.95% | 17.35% | +14.60% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и JEPQ.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и JEPQ.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.69% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | 10.00% | 10.34% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while JEPQ.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.35% for JEPQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и JEPQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор