PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

GLCC.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		11.06%137.43%-9.25%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.66%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 1.66%.

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%

JEPI.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-2.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.43%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и JEPI.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.32

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

0.53

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

0.55

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

1.79

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.32

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.62

-0.62

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и JEPI.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.10%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-14.36%

-56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-10.77%

-18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-2.89%

-11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-3.44%

-31.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

3.32%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и JEPI.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

3.87%

+12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

8.18%

+26.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.57%

14.69%

+26.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

13.40%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

13.40%

+18.39%