PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с EQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLCC.TO с EQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO).

GLCC.TO и EQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г.. EQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и EQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и EQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%9.08%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		-0.76%16.95%24.04%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EQCL.TO с доходностью -0.76%.

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%

EQCL.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
2.69%
1 год
16.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE
Часто сравнивают с EQCL.TO:
EQCL.TO с XEQT.TOEQCL.TO с HYLD.TOEQCL.TO с HEQL.TOEQCL.TO с HEQT.TOEQCL.TO с VFV.TOEQCL.TO с VEQT.TOEQCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий GLCC.TO и EQCL.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EQCL.TO в 2.20%.

EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Доходность на риск

GLCC.TO vs. EQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EQCL.TO
Ранг доходности на риск EQCL.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQCL.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQCL.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQCL.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c EQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLCC.TOEQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.83

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.27

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.10

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

5.42

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLCC.TO vs. EQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EQCL.TO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и EQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLCC.TOEQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.83

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.21

-1.21

Корреляция

Корреляция между GLCC.TO и EQCL.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и EQCL.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности EQCL.TO в 10.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%
EQCL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD		10.88%11.51%10.96%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и EQCL.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки EQCL.TO в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и EQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GLCC.TOEQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-18.97%

-52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.86%

-15.29%

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-5.50%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-1.69%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.11%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и EQCL.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation Covered Call ETF CAD (EQCL.TO) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLCC.TOEQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

7.26%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

10.34%

+24.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.29%

19.48%

+21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

15.05%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

15.05%

+16.70%