PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLBE с VOXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLBE с VOXR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLBE (Global-e Online Ltd.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 21.23%/yr for VOXR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLBE и VOXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vox Royalty Corp (VOXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 7.93%.

GLBE

1 день
0.06%
1 месяц
7.89%
С начала года
-18.21%
6 месяцев
-15.86%
1 год
-7.05%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
—

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLBE и VOXR

2026 (YTD)20252024202320222021
GLBE
Global-e Online Ltd.		-18.21%-27.91%37.60%92.01%-67.44%148.59%
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%22.05%

Correlation

The correlation between GLBE and VOXR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLBE:

$5.59B

VOXR:

$363.89M

EPS

GLBE:

$0.67

VOXR:

$0.53

Коэффициент P/E

GLBE:

48.01

VOXR:

9.60

Коэффициент PEG

GLBE:

0.01

VOXR:

0.01

Коэффициент P/S

GLBE:

5.46

VOXR:

9.84

Коэффициент P/B

GLBE:

6.14

VOXR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

GLBE:

$1.02B

VOXR:

$29.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

GLBE:

$467.05M

VOXR:

$19.72M

EBITDA (12 мес.)

GLBE:

$146.46M

VOXR:

$25.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global-e Online Ltd.

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с GLBE:
GLBE с ONONGLBE с SHOPGLBE с VOOGLBE с WIXGLBE с ICLGLBE с TSEMGLBE с CYBR
Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASMVOXR с ISSCVOXR с PODD

Доходность на риск

GLBE vs. VOXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLBE
Ранг доходности на риск GLBE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLBE c VOXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLBEVOXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.98

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
1.53

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.91

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

5.07

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLBE vs. VOXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLBE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOXR равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLBE и VOXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLBEVOXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.98

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GLBE и VOXR

Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и VOXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLBEVOXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.10%

-46.36%

-32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.78%

-27.53%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.17%

-35.60%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.10%

-46.36%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-20.44%

-40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.30%

-18.87%

-33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

10.35%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GLBE и VOXR

Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLBEVOXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.24%

17.24%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

40.54%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.68%

53.76%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.23%

50.01%

+18.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.21%

51.00%

+17.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLBE и VOXR

GLBE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM2025202420232022
GLBE
Global-e Online Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLBE и VOXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
252.09M
16.04M
(GLBE) Общая выручка
(VOXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLBE and VOXR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBE has higher volatility (19.24%) compared to VOXR (17.24%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs VOXR's -46.36%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLBE и VOXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор