PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAU.L с IAAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLAU.L с IAAA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds - GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAU.L returned 0.79%/yr vs -3.03%/yr for IAAA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLAU.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IAAA.L.

Доходность

Сравнение доходности GLAU.L и IAAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAU.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у IAAA.L с доходностью -1.09%.

GLAU.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.53%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—

IAAA.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-0.41%
3 года*
3.07%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAU.L и IAAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		1.00%4.64%3.63%6.70%-11.22%-1.69%5.36%8.02%2.58%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		-1.09%10.35%-5.03%8.23%-20.86%-8.08%11.86%4.97%-3.90%

Correlation

The correlation between GLAU.L and IAAA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.70

The correlation between GLAU.L and IAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS

Часто сравнивают с GLAU.L:
GLAU.L с VAGF.DEGLAU.L с AEGG.LGLAU.L с AGHG.LGLAU.L с XG7S.LGLAU.L с FGOV.LGLAU.L с EGOG.LGLAU.L с GOVD.L
Часто сравнивают с IAAA.L:
IAAA.L с IGLO.LIAAA.L с LQDA.LIAAA.L с AGGU.LIAAA.L с LQDIAAA.L с AGGG.LIAAA.L с SPYIAAA.L с BSV

Доходность на риск

GLAU.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAU.L
Ранг доходности на риск GLAU.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAU.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAU.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IAAA.L
Ранг доходности на риск IAAA.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAA.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAA.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAA.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAA.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAA.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAU.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLAU.LIAAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.01

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.04

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.01

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

-0.03

+4.17

GLAU.L vs. IAAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAU.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IAAA.L равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAU.L и IAAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLAU.L и IAAA.L

Максимальная просадка GLAU.L за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки IAAA.L в -32.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAU.L и IAAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAU.LIAAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-32.79%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-5.04%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-10.30%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-30.57%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-18.43%

+18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-10.44%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.08%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAU.L и IAAA.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) составляет 1.16%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что GLAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAU.LIAAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.97%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.63%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

7.13%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

8.88%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

7.68%

-3.85%

Сравнение комиссий GLAU.L и IAAA.L

GLAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAU.L и IAAA.L

Дивидендная доходность GLAU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IAAA.L в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAU.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged		3.13%3.02%2.71%2.02%1.41%1.22%1.51%1.25%0.89%0.00%0.00%0.00%
IAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS		2.73%2.47%2.37%1.52%0.75%0.48%0.56%0.88%0.94%0.77%0.88%1.08%

Часто задаваемые вопросы

GLAU.L and IAAA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.

GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GLAU.L and 0.20% for IAAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAU.L и IAAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор