Сравнение GLAD.L с SPX5.L
GLAD.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GLAD.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLAD.L returned 0.65%/yr vs 13.72%/yr for SPX5.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLAD.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности GLAD.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLAD.L торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAD.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SPX5.L с доходностью 10.27%.
GLAD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам GLAD.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.54% | 4.72% | 3.23% | 6.73% | -11.24% | -1.59% | 5.21% | -0.04% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.27% | 17.59% | 25.34% | 26.07% | -18.73% | 29.78% | 17.00% | 8.93% |
Correlation
The correlation between GLAD.L and SPX5.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.08 |
Over the past year, GLAD.L and SPX5.L have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAD.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
GLAD.L
SPX5.L
Сравнение GLAD.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAD.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.22 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 13.86 | -9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAD.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.51 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.88 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок GLAD.L и SPX5.L
Максимальная просадка GLAD.L за все время составила -15.20%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAD.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.20% | -33.47% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -8.64% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.78% | -18.43% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -25.18% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.53% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -3.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.01% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAD.L и SPX5.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (GLAD.L) составляет 1.38%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что GLAD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAD.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.57% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 7.95% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 11.07% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.48% | 15.55% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 16.06% | -11.79% |
Сравнение комиссий GLAD.L и SPX5.L
GLAD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAD.L и SPX5.L
GLAD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
GLAD.L and SPX5.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for GLAD.L.
GLAD.L is categorized as Global Bonds, while SPX5.L is S&P 500. GLAD.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for GLAD.L and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для GLAD.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор