Сравнение GLAB.L с SPX5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L).

GLAB.L и SPX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. SPX5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и SPX5.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged	-0.01%	4.68%	-381.08%	5.73%	-12.07%	-1.74%	4.48%	6.42%	1.00%
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF	-3.09%	9.34%	27.47%	19.75%	-9.01%	30.96%	13.52%	26.74%	2.04%

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью -3.09%.

GLAB.L

1 день: 0.33%

1 месяц: -1.23%

С начала года: -0.01%

6 месяцев: 0.79%

1 год: 3.26%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SPX5.L

1 день: 1.55%

1 месяц: -3.25%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: 0.19%

1 год: 14.84%

3 года*: 15.79%

5 лет*: 12.63%

10 лет*: 14.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Название символа

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с GLAB.L:

GLAB.L с AGGU.L GLAB.L с PFORX GLAB.L с GLAD.L GLAB.L с GOVD.L GLAB.L с FGOV.L GLAB.L с GAGG.L GLAB.L с IGLH.L

Часто сравнивают с SPX5.L:

SPX5.L с SPY SPX5.L с SPXP.L SPX5.L с VUSA.DE SPX5.L с VUSA.L SPX5.L с VOO SPX5.L с IUSA.L SPX5.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий GLAB.L и SPX5.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAB.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

SPX5.L

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

GLAB.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPX5.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLAB.L	SPX5.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.98	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.39	1.42	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	2.06	-0.55
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.20	7.08	-1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLAB.L	SPX5.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	0.98	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.94	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.98	—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и SPX5.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и SPX5.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPX5.L в 1.01%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged	3.11%	3.06%	139.91%	1.91%	1.48%	1.18%	1.51%	1.70%	0.88%	0.00%	0.00%	0.00%
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF	1.01%	0.98%	1.04%	1.21%	1.39%	0.98%	1.40%	1.76%	1.71%	2.36%	1.49%	1.68%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и SPX5.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки SPX5.L в -25.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и SPX5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLAB.L	SPX5.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-372.79%	-25.45%	-347.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.26%	-10.53%	+8.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-373.54%	-20.90%	-352.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-368.60%	-4.73%	-363.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-78.27%	-3.21%	-75.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	2.06%	-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и SPX5.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLAB.L	SPX5.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.29%	3.77%	-2.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.94%	8.29%	-6.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.30%	15.11%	-11.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	165.77%	14.29%	+151.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	130.00%	15.55%	+114.45%

Сравнение GLAB.L с SPX5.L

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и SPX5.L

Сравнение доходности по годам GLAB.L и SPX5.L

Доходность по периодам

GLAB.L

SPX5.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLAB.L и SPX5.L

Доходность на риск

GLAB.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

GLAB.L

SPX5.L

Сравнение GLAB.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLAB.L vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и SPX5.L

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и SPX5.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и SPX5.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)