PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAB.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAB.L с IMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).

GLAB.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и IMID.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%4.48%6.42%1.00%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		-95.95%13.50%18.15%15.05%-7.72%19.37%11.96%21.15%37.02%
Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -96.05%.

GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMID.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-96.05%
6 месяцев
-95.94%
1 год
-95.33%
3 года*
-61.27%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

SPDR MSCI ACWI IMI

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с PFORXGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с GOVD.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GAGG.LGLAB.L с IGLH.L
Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L

Сравнение комиссий GLAB.L и IMID.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.

IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

GLAB.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAB.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.99

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.82

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.49

+0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.99

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

-2.97

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAB.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.99

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.33

—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и IMID.L составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и IMID.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и IMID.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и IMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAB.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-96.32%

-276.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-96.32%

+94.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-96.32%

-277.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-96.20%

-272.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-12.28%

-65.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

32.08%

-31.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и IMID.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAB.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.58%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

322.70%

-320.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

96.64%

-93.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

44.64%

+121.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

35.97%

+94.03%