PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GJAN с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GJAN с PIT

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

GJAN (FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. GJAN is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, GJAN returned 11.75%/yr vs 19.51%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. GJAN charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности GJAN и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GJAN показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 27.31%.

GJAN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.69%
3 года*
11.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

PIT

1 день
-0.75%
1 месяц
-10.60%
С начала года
27.31%
6 месяцев
26.74%
1 год
38.33%
3 года*
19.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GJAN и PIT

2026 (YTD)202520242023
GJAN
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January		4.88%10.71%12.09%13.83%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		27.31%21.63%6.77%-4.21%

Correlation

The correlation between GJAN and PIT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.05

The correlation between GJAN and PIT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GJAN:
GJAN с BNOGJAN с FFEBGJAN с BUFDGJAN с FOCTGJAN с FDNDGJAN с WEATGJAN с USO
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

GJAN vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GJAN
Ранг доходности на риск GJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GJAN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GJAN c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GJANPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.78

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.32

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.74

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

10.88

+5.26

GJAN vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GJAN на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PIT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GJAN и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GJAN и PIT

Максимальная просадка GJAN за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки PIT в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GJAN и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GJANPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-14.05%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-14.05%

+9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.60%

-14.05%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-14.05%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.07%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.59%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GJAN и PIT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January (GJAN) составляет 1.63%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что GJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GJANPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.67%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

19.36%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

21.66%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

17.50%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

17.50%

-9.90%

Сравнение комиссий GJAN и PIT

GJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GJAN и PIT

GJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%.

ПозицияTTM202520242023
GJAN
FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.00%8.92%3.59%6.44%

Часто задаваемые вопросы

GJAN and PIT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.67%) compared to GJAN (1.63%). In terms of maximum drawdown, GJAN dropped -10.60% vs PIT's -14.05%.

On 3-year performance, PIT leads with 19.51% vs 11.75% for GJAN. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GJAN has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 19.51% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for GJAN.

PIT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for GJAN.

GJAN is categorized as Defined Outcome, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for GJAN and 0.55% for PIT.

GJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GJAN и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор