Сравнение GIUSX с RYMQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX).
GIUSX управляется Guggenheim. RYMQX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и RYMQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и RYMQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.40% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 3.68% | 1.58% | -3.59% | 4.26% | -3.47% | 7.17% | 7.40% | 4.79% | -4.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у RYMQX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции GIUSX превзошли акции RYMQX по среднегодовой доходности: 2.75% против 1.89% соответственно.
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.75%
RYMQX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 1.58%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и RYMQX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RYMQX в 1.76%.
Доходность на риск
GIUSX vs. RYMQX — Ранг доходности на риск
GIUSX
RYMQX
Сравнение GIUSX c RYMQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | RYMQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.02 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.14 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 8.60 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.18 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и RYMQX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и RYMQX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности RYMQX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.38% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
RYMQX Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund | 9.77% | 10.13% | 2.89% | 3.12% | 1.67% | 0.78% | 1.03% | 2.10% | 0.16% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и RYMQX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки RYMQX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и RYMQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -29.13% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.30% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -13.98% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | -13.98% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -3.78% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -8.93% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.96% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и RYMQX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | RYMQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.21% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 3.64% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.11% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.70% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 5.28% | -0.48% |