PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIUSX с FSRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIUSX с FSRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) and FSRIX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, GIUSX returned 2.57%/yr vs 4.46%/yr for FSRIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIUSX charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for FSRIX.

Доходность

Сравнение доходности GIUSX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIUSX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FSRIX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции GIUSX уступали акциям FSRIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 4.46% соответственно.

GIUSX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.67%
3 года*
4.78%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
2.57%

FSRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.33%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.21%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.19%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIUSX и FSRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.16%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		3.36%8.97%5.97%9.51%-11.91%3.50%7.50%11.01%-2.70%8.08%

Correlation

The correlation between GIUSX and FSRIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.59

The correlation between GIUSX and FSRIX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с HYLBGIUSX с GOFGIUSX с FHPFXGIUSX с FTBFX
Часто сравнивают с FSRIX:
FSRIX с FIWGXFSRIX с VFIDXFSRIX с FADMXFSRIX с FAGIXFSRIX с FUTBXFSRIX с MRBIXFSRIX с BSIIX

Доходность на риск

GIUSX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSRIX
Ранг доходности на риск FSRIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIUSX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIUSXFSRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.58

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.89

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.54

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

15.40

-10.58

GIUSX vs. FSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIUSX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FSRIX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIUSX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIUSX и FSRIX

Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, примерно равная максимальной просадке FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и FSRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIUSXFSRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.02%

-22.98%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.70%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-4.00%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-15.99%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.02%

-15.99%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.08%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.68%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.62%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GIUSX и FSRIX

Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIUSXFSRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.35%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

3.14%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.71%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

4.55%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.47%

+0.36%

Сравнение комиссий GIUSX и FSRIX

GIUSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIUSX и FSRIX

Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FSRIX в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRIX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I		4.24%4.29%4.11%4.28%2.91%4.18%4.53%4.30%3.74%4.17%3.75%3.09%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.81%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%

Часто задаваемые вопросы

GIUSX and FSRIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRIX has higher volatility (1.35%) compared to GIUSX (1.21%). In terms of maximum drawdown, GIUSX dropped -22.02% vs FSRIX's -22.98%.

FSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIUSX и FSRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор