Сравнение GISOX с MWNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX).
GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. MWNIX управляется MFS. Фонд был запущен 8 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GISOX и MWNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GISOX и MWNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 38.16% | 31.57% | -17.66% | 36.78% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | -4.10% | 16.88% | 0.90% | 13.03% | -18.63% | 5.06% | 9.98% | 22.85% | -10.41% | 30.67% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GISOX показывает доходность -4.04%, а MWNIX немного ниже – -4.10%. За последние 10 лет акции GISOX превзошли акции MWNIX по среднегодовой доходности: 5.95% против 5.54% соответственно.
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
MWNIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GISOX и MWNIX
GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MWNIX в 1.03%.
Доходность на риск
GISOX vs. MWNIX — Ранг доходности на риск
GISOX
MWNIX
Сравнение GISOX c MWNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и MFS International New Discovery Fund (MWNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GISOX | MWNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 2.39 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GISOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GISOX и MWNIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GISOX и MWNIX
Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MWNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% | 0.00% |
MWNIX MFS International New Discovery Fund | 3.38% | 3.24% | 7.61% | 4.05% | 5.68% | 5.06% | 3.90% | 2.67% | 6.68% | 1.63% | 1.09% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GISOX и MWNIX
Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки MWNIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и MWNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GISOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -58.38% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.78% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -33.67% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -34.72% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.86% | -11.78% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -9.61% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.09% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GISOX и MWNIX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с MFS International New Discovery Fund (MWNIX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GISOX | MWNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.09% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.21% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 12.11% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 13.02% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.90% | +4.69% |