PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с FICSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с FICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FICSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и FICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и FICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-4.04%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		-2.78%23.45%-1.00%18.40%-17.50%12.27%8.81%20.21%-16.98%30.98%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FICSX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям FICSX по среднегодовой доходности: 5.95% против 6.96% соответственно.

GISOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.60%
1 год
10.46%
3 года*
1.48%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
5.95%

FICSX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.47%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-1.32%
1 год
14.68%
3 года*
9.14%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGCXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX
Часто сравнивают с FICSX:
FICSX с ARHBXFICSX с DFVQXFICSX с FCNTXFICSX с FNILXFICSX с FSELXFICSX с FSISXFICSX с FSKAX

Сравнение комиссий GISOX и FICSX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FICSX в 2.05%.

FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. FICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FICSX
Ранг доходности на риск FICSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c FICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXFICSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.01

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.15

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

4.17

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. FICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FICSX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и FICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXFICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.31

Корреляция

Корреляция между GISOX и FICSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и FICSX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FICSX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.53%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
FICSX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C		2.81%2.73%1.59%0.97%0.00%6.57%0.00%1.20%5.20%2.59%1.66%2.93%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и FICSX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FICSX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и FICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXFICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-61.39%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.77%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-31.79%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-40.18%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-10.47%

-24.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-11.46%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.97%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и FICSX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class C (FICSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXFICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.70%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.69%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

13.31%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

13.37%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.93%

+4.66%