PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с FIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с FIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. FIASX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и FIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и FIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		-0.28%24.33%-0.23%19.32%-16.90%13.15%9.63%21.14%-16.35%31.47%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у FIASX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GISOX уступали акциям FIASX по среднегодовой доходности: 6.25% против 7.99% соответственно.

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%

FIASX

1 день
2.34%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
17.73%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOX
Часто сравнивают с FIASX:
FIASX с VOOFIASX с VFFSXFIASX с QQQFIASX с VFMVFIASX с FDVVFIASX с NWXVXFIASX с IEGAX

Сравнение комиссий GISOX и FIASX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FIASX в 1.29%.

FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GISOX vs. FIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FIASX
Ранг доходности на риск FIASX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIASX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIASX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIASX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIASX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIASX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c FIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXFIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.80

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.57

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

5.70

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. FIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FIASX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и FIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXFIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между GISOX и FIASX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и FIASX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FIASX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
FIASX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A		3.42%3.41%2.40%1.67%0.42%7.18%0.56%2.11%5.95%2.51%2.46%2.85%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и FIASX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки FIASX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и FIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXFIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-60.99%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.76%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-31.25%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-39.16%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-8.33%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-10.85%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.96%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и FIASX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXFIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

6.20%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.00%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

13.48%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.40%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

13.94%

+4.67%