Сравнение GINX с LDRX
GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) are both exchange-traded funds - GINX is a Global Equities fund actively managed by Summit Global Investments, while LDRX is a Derivative Income fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 20.67% for LDRX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINX charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for LDRX.
Доходность
Сравнение доходности GINX и LDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у LDRX с доходностью 4.90%.
GINX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINX и LDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 11.82% | 18.61% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 4.90% | 23.63% |
Correlation
The correlation between GINX and LDRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between GINX and LDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINX vs. LDRX — Ранг доходности на риск
GINX
LDRX
Сравнение GINX c LDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINX | LDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.96 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 7.83 | +4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINX и LDRX
Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки LDRX в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и LDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINX | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -10.62% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -10.62% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -5.44% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.54% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.65% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINX и LDRX
Текущая волатильность для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) составляет 3.70%, в то время как у SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что GINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINX | LDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.12% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.61% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.40% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.36% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.36% | +0.47% |
Сравнение комиссий GINX и LDRX
GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LDRX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINX и LDRX
Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности LDRX в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 2.18% | 2.81% | 2.97% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.25% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINX and LDRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRX has higher volatility (5.12%) compared to GINX (3.70%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs LDRX's -10.62%.
On 1-year performance, GINX leads with 28.60% vs 20.67% for LDRX. On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.60% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.
GINX has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.25% for LDRX.
GINX is categorized as Global Equities, while LDRX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.59% for LDRX.
GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GINX и LDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор