PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINX с FIXT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. GINX is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, GINX returned 28.60% vs 5.06% for FIXT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GINX charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности GINX и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.

GINX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.24%
1 год
28.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.11%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINX и FIXT

2026 (YTD)2025
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		11.82%14.54%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.30%4.57%

Correlation

The correlation between GINX and FIXT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов GINX и FIXT

Секторы
GINX
FIXT

Финансовые услуги

31.1%

-

Технологии

11.1%

-

Энергетика

9.6%

-

Здравоохранение

9.5%
100.0%

Промышленность

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

GINX
31.1%
FIXT

-

Технологии

GINX
11.1%
FIXT

-

Энергетика

GINX
9.6%
FIXT

-

Здравоохранение

GINX
9.5%
FIXT
100.0%

Промышленность

GINX
9.1%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

GINX
8.2%
FIXT

-

Коммунальные услуги

GINX
5.7%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

GINX
5.7%
FIXT

-

Сырьевые материалы

GINX
4.2%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

GINX
4.1%
FIXT

-

Недвижимость

GINX
1.6%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV

Доходность на риск

GINX vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GINXFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.35

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.03

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.68

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

4.66

+7.60

GINX vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GINX и FIXT

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINXFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-3.02%

-9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.02%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.84%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.76%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.09%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и FIXT

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что GINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINXFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.97%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

2.52%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

3.76%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

3.76%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

3.76%

+10.07%

Сравнение комиссий GINX и FIXT

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и FIXT

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FIXT в 5.49%

ПозицияTTM20252024
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.49%3.24%0.00%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.18%2.81%2.97%

Часто задаваемые вопросы

GINX and FIXT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINX has higher volatility (3.70%) compared to FIXT (0.97%). In terms of maximum drawdown, GINX dropped -12.53% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, GINX leads with 28.60% vs 5.06% for FIXT. On fees, FIXT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINX has performed better with a 28.60% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIXT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 2.18% for GINX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Procure. Their fees differ too: 0.98% for GINX and 0.75% for FIXT.

GINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINX и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор