Сравнение GINN с TSXU
GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GINN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Global Equity Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINN charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности GINN и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GINN показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
GINN
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GINN и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 9.62% | -0.77% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between GINN and TSXU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINN vs. TSXU — Ранг доходности на риск
GINN
TSXU
Сравнение GINN c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GINN | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GINN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.95 | -3.49 |
Просадки
Сравнение просадок GINN и TSXU
Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.25% | -35.62% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -7.07% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -10.54% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GINN и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINN | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 78.90% | -62.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 78.90% | -57.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 78.90% | -57.86% |
Сравнение комиссий GINN и TSXU
GINN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINN и TSXU
Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINN Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 1.15% | 1.26% | 1.26% | 1.01% | 0.69% | 0.67% | 0.07% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINN and TSXU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.15% for GINN.
GINN is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Goldman Sachs and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для GINN и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор