PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINN с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GINN с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, GINN returned 25.98% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GINN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности GINN и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GINN показывает доходность 9.62%, а CRTC немного ниже – 9.32%.

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GINN и CRTC

2026 (YTD)202520242023
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%18.71%10.66%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between GINN and CRTC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between GINN and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GINN и CRTC

Секторы
GINN
CRTC

Технологии

32.4%
33.5%

Здравоохранение

18.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

14.6%
6.3%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.0%

Промышленность

6.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.0%

Коммунальные услуги

1.9%
6.0%

Энергетика

1.4%
7.1%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

0.1%
2.6%

Технологии

GINN
32.4%
CRTC
33.5%

Здравоохранение

GINN
18.6%
CRTC
14.1%

Потребительский циклический сектор

GINN
14.6%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

GINN
11.4%
CRTC
0.2%

Коммуникационные услуги

GINN
10.8%
CRTC
16.0%

Промышленность

GINN
6.1%
CRTC
14.1%

Потребительский защитный сектор

GINN
2.0%
CRTC
0.0%

Коммунальные услуги

GINN
1.9%
CRTC
6.0%

Энергетика

GINN
1.4%
CRTC
7.1%

Недвижимость

GINN
0.8%
CRTC
0.1%

Сырьевые материалы

GINN
0.1%
CRTC
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

GINN vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINN c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINNCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.91

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.61

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.70

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

10.11

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINN vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINNCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.38

-0.92

Просадки

Сравнение просадок GINN и CRTC

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GINNCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.25%

-19.07%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-9.05%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.61%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-2.13%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.41%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и CRTC

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GINNCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.23%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.65%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

12.77%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

15.72%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

15.72%

+5.32%

Сравнение комиссий GINN и CRTC

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и CRTC

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GINN and CRTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GINN has higher volatility (4.01%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, GINN dropped -41.25% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, GINN leads with 25.98% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINN has performed better with a 25.98% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.99% for CRTC.

GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for GINN and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GINN и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор