Сравнение GIND с RBIL
GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GIND is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. GIND is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, GIND returned -10.21% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GIND charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GIND и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIND показывает доходность -8.60%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
GIND
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIND и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | -8.60% | 4.70% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.16% |
Correlation
The correlation between GIND and RBIL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIND vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GIND
RBIL
Сравнение GIND c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIND | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.13 | -1.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 7.82 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 42.95 | -43.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIND и RBIL
Максимальная просадка GIND за все время составила -22.97%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIND и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIND | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -0.52% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.97% | -0.52% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -0.50% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -0.07% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 0.10% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIND и RBIL
Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIND | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.36% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 0.85% | +13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 0.95% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 1.07% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 1.07% | +16.15% |
Сравнение комиссий GIND и RBIL
GIND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIND и RBIL
GIND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
GIND and RBIL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIND has higher volatility (5.09%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, GIND dropped -22.97% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -10.21% for GIND. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for GIND.
RBIL has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for GIND.
GIND is categorized as Asia Pacific Equities, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and F/m. Their fees differ too: 0.75% for GIND and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIND и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор