Сравнение GINC.L с GBDV.L
GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) and GBDV.L (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - GINC.L is a Global Equity Income fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while GBDV.L is a Global Equities fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GINC.L returned 12.95%/yr vs 8.02%/yr for GBDV.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GINC.L charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for GBDV.L.
Доходность
Сравнение доходности GINC.L и GBDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GINC.L торгуется в GBp, в то время как GBDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GINC.L показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у GBDV.L с доходностью 12.11%.
GINC.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
GBDV.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам GINC.L и GBDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.83% | 30.32% | 6.57% | 10.62% | 4.04% | 10.87% | -8.93% | 11.11% | -6.13% | 11.75% |
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 12.11% | 9.25% | 8.98% | 1.23% | 4.57% | 16.69% | -12.13% | 15.83% | -3.84% | 8.16% |
Correlation
The correlation between GINC.L and GBDV.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between GINC.L and GBDV.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GINC.L vs. GBDV.L — Ранг доходности на риск
GINC.L
GBDV.L
Сравнение GINC.L c GBDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GINC.L | GBDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 3.06 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 9.50 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GINC.L и GBDV.L
Максимальная просадка GINC.L за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки GBDV.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINC.L и GBDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GINC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -40.46% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -6.06% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -13.57% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.34% | -16.18% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -11.54% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.96% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GINC.L и GBDV.L
Текущая волатильность для First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) составляет 2.34%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что GINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GINC.L | GBDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.59% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.66% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 8.69% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.74% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 14.05% | +1.23% |
Сравнение комиссий GINC.L и GBDV.L
GINC.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBDV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GINC.L и GBDV.L
Дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности GBDV.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.72% | 4.21% | 3.80% | 4.25% | 4.26% | 3.68% | 3.91% | 3.60% | 3.87% | 3.28% | 3.49% | 3.73% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GINC.L and GBDV.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBDV.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBDV.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GINC.L is categorized as Global Equity Income, while GBDV.L is Global Equities. GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index, while GBDV.L tracks S&P Global Dividend Aristocrats index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GINC.L and 0.45% for GBDV.L.
Подберите оптимальное распределение для GINC.L и GBDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор