PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILS.L с GLTP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GILS.L с GLTP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) and GLTP.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks while GLTP.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILS.L returned -6.53%/yr vs -4.79%/yr for GLTP.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GILS.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for GLTP.L.

Доходность

Сравнение доходности GILS.L и GLTP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILS.L показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GLTP.L с доходностью -1.34%.

GILS.L

1 день
0.22%
1 месяц
0.76%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-3.99%
1 год
-0.89%
3 года*
-0.26%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-3.33%

GLTP.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.36%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.12%
1 год
2.12%
3 года*
2.16%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILS.L и GLTP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		-1.13%1.70%-5.79%1.51%-25.53%-6.84%5.96%0.84%
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist		-1.34%5.35%-4.39%3.50%-24.95%-5.40%8.70%3.59%

Correlation

The correlation between GILS.L and GLTP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between GILS.L and GLTP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с GILS.L:
GILS.L с GLT5.LGILS.L с JGRE.LGILS.L с EWUGILS.L с GLTA.LGILS.L с EU13.LGILS.L с GILI.LGILS.L с JG15.L
Часто сравнивают с GLTP.L:
GLTP.L с IGLT.LGLTP.L с PRIR.LGLTP.L с SGLS.LGLTP.L с IGL5.LGLTP.L с UKG5.LGLTP.L с GIL5.LGLTP.L с J13E.L

Доходность на риск

GILS.L vs. GLTP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILS.L
Ранг доходности на риск GILS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILS.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILS.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLTP.L
Ранг доходности на риск GLTP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTP.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTP.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILS.L c GLTP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) и Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GILS.LGLTP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.31

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
0.47

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.35

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.94

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GILS.L vs. GLTP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILS.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GLTP.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILS.L и GLTP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GILS.LGLTP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.26

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GILS.L и GLTP.L

Максимальная просадка GILS.L за все время составила -38.75%, примерно равная максимальной просадке GLTP.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILS.L и GLTP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILS.LGLTP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.75%

-37.02%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-5.69%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

-7.66%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.64%

-34.89%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.86%

-28.38%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-18.68%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GILS.L и GLTP.L

Текущая волатильность для Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) составляет 2.44%, в то время как у Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist (GLTP.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что GILS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILS.LGLTP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.85%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

5.22%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67%

6.51%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.11%

10.58%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

10.25%

-1.19%

Сравнение комиссий GILS.L и GLTP.L

GILS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLTP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILS.L и GLTP.L

GILS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLTP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GILS.L
Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%
GLTP.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist		4.50%4.39%4.33%3.24%1.62%0.81%0.81%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GILS.L and GLTP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for GLTP.L.

GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks, while GLTP.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Lyxor and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for GILS.L and 0.06% for GLTP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILS.L и GLTP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор