Сравнение GILG.L с UTIP.L
GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP while UTIP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILG.L returned -1.48%/yr vs -2.60%/yr for UTIP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GILG.L charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for UTIP.L.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и UTIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у UTIP.L с доходностью -0.61%.
GILG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
UTIP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 41.75%
Сравнение доходности по годам GILG.L и UTIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.51% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | -0.61% | -3.83% | -0.45% | -6.33% | -8.86% | 4.03% | -1.97% |
Correlation
The correlation between GILG.L and UTIP.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between GILG.L and UTIP.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILG.L vs. UTIP.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
UTIP.L
Сравнение GILG.L c UTIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | UTIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.19 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 0.38 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.35 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и UTIP.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, примерно равная максимальной просадке UTIP.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и UTIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILG.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -23.72% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -6.54% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -10.07% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -22.38% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -21.46% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -9.04% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.27% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и UTIP.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.48%, в то время как у SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILG.L | UTIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.76% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.86% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 7.14% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 9.35% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 118.48% | -110.94% |
Сравнение комиссий GILG.L и UTIP.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UTIP.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и UTIP.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.98% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTIP.L SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 69.04% | 31.90% | 67.27% | 43.97% |
Часто задаваемые вопросы
GILG.L and UTIP.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTIP.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTIP.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.
GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while UTIP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for GILG.L and 0.17% for UTIP.L.
Подберите оптимальное распределение для GILG.L и UTIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор