Сравнение GILG.L с UBTS.L
GILG.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILG.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP while UBTS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILG.L returned -1.48%/yr vs 3.32%/yr for UBTS.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GILG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.80%.
GILG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
UBTS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILG.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.51% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.80% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | -2.09% |
Correlation
The correlation between GILG.L and UBTS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between GILG.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILG.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
UBTS.L
Сравнение GILG.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.15 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.08 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и UBTS.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILG.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -15.99% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -4.97% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -7.52% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -15.99% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -5.74% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -6.89% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.87% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и UBTS.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.48%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILG.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.78% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.63% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 6.29% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 8.15% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 8.68% | -1.14% |
Сравнение комиссий GILG.L и UBTS.L
GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и UBTS.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UBTS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.98% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
GILG.L and UBTS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.
GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for GILG.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для GILG.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор