PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILG.L с UBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GILG.L и UBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILG.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILG.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.80%.


GILG.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.32%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.48%
10 лет*

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.77%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILG.L и UBTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.51%4.23%-0.86%3.12%-18.45%5.19%2.37%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%-2.09%

Correlation

The correlation between GILG.L and UBTS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.18

The correlation between GILG.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GILG.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILG.L
Ранг доходности на риск GILG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILG.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILG.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILG.LUBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.15

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

3.08

+1.64

GILG.L vs. UBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILG.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBTS.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILG.L и UBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILG.LUBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.27

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GILG.L и UBTS.L

Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и UBTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GILG.LUBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-15.99%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-4.97%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-7.52%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-15.99%

-8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-5.74%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.89%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.87%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GILG.L и UBTS.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.48%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GILG.LUBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.78%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.40%

4.63%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

6.29%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

8.15%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.54%

8.68%

-1.14%

Сравнение комиссий GILG.L и UBTS.L

GILG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILG.L и UBTS.L

Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UBTS.L в 4.01%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.98%0.96%0.87%0.79%0.72%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы


GILG.L and UBTS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GILG.L.

GILG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for GILG.L and 0.15% for UBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILG.L и UBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор