Сравнение GILG.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
GILG.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GILG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg GBP. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GILG.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILG.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.80% | 4.23% | -0.86% | 3.12% | -18.45% | 5.19% | 2.37% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.05% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | -2.17% |
Разные валюты инструментов
GILG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.
GILG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILG.L и SGLN.L
Доходность на риск
GILG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
GILG.L
SGLN.L
Сравнение GILG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILG.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.96 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.41 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.77 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 11.39 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.96 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 1.45 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.59 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GILG.L и SGLN.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILG.L и SGLN.L
Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GILG.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.92% | 0.96% | 0.87% | 0.79% | 0.72% | 0.50% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GILG.L и SGLN.L
Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.23% | -41.71% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -17.57% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -17.57% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -9.41% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -14.78% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.27% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILG.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILG.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 11.66% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 21.22% | -18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 24.48% | -18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 16.15% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 15.75% | -8.15% |