PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILG.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GILG.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GILG.L и SGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.80%4.23%-0.86%3.12%-18.45%5.19%2.37%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.57%-2.17%
Разные валюты инструментов

GILG.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.


GILG.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.95%
3 года*
1.35%
5 лет*
-1.21%
10 лет*

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий GILG.L и SGLN.L


Доходность на риск

GILG.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILG.L
Ранг доходности на риск GILG.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILG.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILG.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILG.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILG.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILG.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.41

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.77

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

11.39

-7.98

GILG.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILG.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILG.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILG.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.45

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.59

-0.73

Корреляция

Корреляция между GILG.L и SGLN.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILG.L и SGLN.L

Дивидендная доходность GILG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
GILG.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.92%0.96%0.87%0.79%0.72%0.50%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILG.L и SGLN.L

Максимальная просадка GILG.L за все время составила -24.23%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILG.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GILG.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.23%

-41.71%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-17.57%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-17.57%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-9.41%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-14.78%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.27%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GILG.L и SGLN.L

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GILG.L) составляет 1.83%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что GILG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GILG.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

11.66%

-9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

21.22%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

24.48%

-18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

16.15%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

15.75%

-8.15%