Сравнение GILE.L с UBTS.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds - GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR while UBTS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILE.L returned -2.76%/yr vs 3.22%/yr for UBTS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GILE.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 2.90%.
GILE.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- —
UBTS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GILE.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.35% | 2.27% | -2.07% | 2.05% | -19.26% | 4.81% | 7.52% | 5.71% | -2.75% | 1.40% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 2.90% | -5.32% | 10.01% | 0.49% | -1.93% | 13.93% | -1.06% | 10.11% | 3.96% | -0.20% |
Correlation
The correlation between GILE.L and UBTS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between GILE.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
UBTS.L
Сравнение GILE.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.48 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и UBTS.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки UBTS.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -31.67% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.78% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | -10.15% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -14.22% | -10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.63% | -5.09% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -13.99% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.43% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и UBTS.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.40% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.27% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 6.05% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 8.01% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 10.28% | -3.03% |
Сравнение комиссий GILE.L и UBTS.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и UBTS.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UBTS.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.14% | 0.41% | 0.00% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and UBTS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор