PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GILE.L с UBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GILE.L и UBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILE.L торгуется в EUR, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILE.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 2.90%.


GILE.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.13%
1 год
2.06%
3 года*
0.77%
5 лет*
-2.76%
10 лет*

UBTS.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.15%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.57%
3 года*
1.93%
5 лет*
3.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILE.L и UBTS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
0.35%2.27%-2.07%2.05%-19.26%4.81%7.52%5.71%-2.75%1.40%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
2.90%-5.32%10.01%0.49%-1.93%13.93%-1.06%10.11%3.96%-0.20%

Correlation

The correlation between GILE.L and UBTS.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.21

The correlation between GILE.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

GILE.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GILE.L
Ранг доходности на риск GILE.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILE.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILE.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILE.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GILE.LUBTS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

2.48

-0.48

GILE.L vs. UBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILE.L на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBTS.L равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILE.L и UBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GILE.LUBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.40

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.02

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GILE.L и UBTS.L

Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки UBTS.L в -31.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и UBTS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GILE.LUBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-31.67%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.78%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-10.15%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-14.22%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.63%

-5.09%

-13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-13.99%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.43%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GILE.L и UBTS.L

iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GILE.LUBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

4.27%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

6.05%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

8.01%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

10.28%

-3.03%

Сравнение комиссий GILE.L и UBTS.L

GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GILE.L и UBTS.L

Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности UBTS.L в 4.01%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GILE.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
1.14%1.11%1.05%0.91%0.86%0.69%1.12%2.14%0.41%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis
4.01%3.26%4.41%4.56%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы


GILE.L and UBTS.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.

GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.15% for UBTS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILE.L и UBTS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор