Сравнение GILE.L с EIMI.L
GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GILE.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GILE.L returned -2.68%/yr vs 8.61%/yr for EIMI.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GILE.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности GILE.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILE.L торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILE.L показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 25.68%.
GILE.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
EIMI.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам GILE.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.77% | 2.28% | -2.12% | 1.92% | -19.12% | 4.65% | 7.55% | 5.80% | -2.82% | 1.14% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 25.68% | 16.48% | 14.45% | 7.70% | -14.70% | 6.78% | 9.01% | 19.00% | -10.14% | 6.46% |
Correlation
The correlation between GILE.L and EIMI.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between GILE.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILE.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
GILE.L
EIMI.L
Сравнение GILE.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILE.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.36 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 15.67 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.52 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.51 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.43 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GILE.L и EIMI.L
Максимальная просадка GILE.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILE.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.70% | -34.87% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -10.72% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.01% | -18.31% | +12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.70% | -22.33% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.40% | -2.49% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -9.29% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.99% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILE.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) составляет 1.43%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что GILE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILE.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 7.61% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 15.80% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 18.51% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 16.92% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 18.48% | -11.33% |
Сравнение комиссий GILE.L и EIMI.L
GILE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILE.L и EIMI.L
Дивидендная доходность GILE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GILE.L and EIMI.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
GILE.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.20% for GILE.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для GILE.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор