PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIL5.L с ITEB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIL5.L с ITEB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) and ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both European Government Bonds funds - GIL5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GIL5.L returned 4.44%/yr vs 5.84%/yr for ITEB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIL5.L charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for ITEB.L.

Доходность

Сравнение доходности GIL5.L и ITEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIL5.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ITEB.L с доходностью 0.50%.

GIL5.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.57%
С начала года
0.80%
1 год
2.70%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

ITEB.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.50%
1 год
2.68%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIL5.L и ITEB.L

2026 (YTD)2025202420232022
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		0.80%5.18%2.48%4.02%2.09%
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.50%5.10%6.13%10.70%0.86%

Correlation

The correlation between GIL5.L and ITEB.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between GIL5.L and ITEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с GIL5.L:
GIL5.L с JGRE.LGIL5.L с CSH2.LGIL5.L с EU13.LGIL5.L с IGL5.LGIL5.L с GLT5.LGIL5.L с JG15.LGIL5.L с XGLE.L
Часто сравнивают с ITEB.L:
ITEB.L с CNDX.LITEB.L с CSP1.LITEB.L с EIMI.LITEB.L с GBPG.LITEB.L с IB01.LITEB.L с IBTU.LITEB.L с IGLN.L

Доходность на риск

GIL5.L vs. ITEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL5.L
Ранг доходности на риск GIL5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL5.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL5.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL5.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL5.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL5.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ITEB.L
Ранг доходности на риск ITEB.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEB.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEB.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL5.L c ITEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIL5.LITEB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.59

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.88

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

2.22

+2.35

GIL5.L vs. ITEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL5.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ITEB.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL5.L и ITEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIL5.L и ITEB.L

Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки ITEB.L в -5.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и ITEB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIL5.LITEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-5.97%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-4.03%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.92%

-4.03%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.61%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.24%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.29%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL5.L и ITEB.L

Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 0.54%, в то время как у iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIL5.LITEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.12%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

4.19%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.81%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

6.19%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.19%

-0.64%

Сравнение комиссий GIL5.L и ITEB.L

GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ITEB.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL5.L и ITEB.L

Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ITEB.L в 2.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		2.33%2.34%1.94%1.36%1.39%1.60%2.26%9.10%14.61%15.85%7.81%
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.87%2.81%2.58%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIL5.L and ITEB.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.

GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for GIL5.L and 0.22% for ITEB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIL5.L и ITEB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор