Сравнение GIL5.L с CE31.L
GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds - GIL5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIL5.L returned 1.25%/yr vs 0.96%/yr for CE31.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GIL5.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for CE31.L.
Доходность
Сравнение доходности GIL5.L и CE31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIL5.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIL5.L показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у CE31.L с доходностью -0.69%.
GIL5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам GIL5.L и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44% | 5.12% | 2.49% | 4.05% | -4.53% | -1.87% | 1.64% | 1.03% | 0.23% | -0.33% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 1.46% | 1.17% | -7.40% | 5.40% | -4.80% | 0.64% | 3.54% |
Correlation
The correlation between GIL5.L and CE31.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL5.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
GIL5.L
CE31.L
Сравнение GIL5.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIL5.L | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 3.13 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIL5.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок GIL5.L и CE31.L
Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL5.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -18.33% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -2.62% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.91% | -3.05% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -5.98% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -3.78% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.24% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.17% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL5.L и CE31.L
Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 0.56%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL5.L | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.27% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.87% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 4.18% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 5.29% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 7.07% | -4.94% |
Сравнение комиссий GIL5.L и CE31.L
GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL5.L и CE31.L
Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
GIL5.L and CE31.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for GIL5.L and 0.15% for CE31.L.
Подберите оптимальное распределение для GIL5.L и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор