Сравнение GIL5.L с 500U.L
GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - GIL5.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GIL5.L returned 1.25%/yr vs 15.05%/yr for 500U.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GIL5.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности GIL5.L и 500U.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIL5.L торгуется в GBP, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIL5.L показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.82%.
GIL5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
500U.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам GIL5.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44% | 5.12% | 2.49% | 4.05% | -4.53% | -1.87% | 1.64% | 1.03% | 0.23% | -0.33% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.82% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 13.61% | 27.86% | -0.37% | 11.56% |
Correlation
The correlation between GIL5.L and 500U.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г. | -0.01 |
The correlation between GIL5.L and 500U.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL5.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
GIL5.L
500U.L
Сравнение GIL5.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIL5.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.04 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 13.57 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIL5.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.45 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.00 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.33 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GIL5.L и 500U.L
Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL5.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -26.14% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -7.19% | +5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.91% | -20.95% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -20.95% | +12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.18% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.62% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.15% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL5.L и 500U.L
Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 0.56%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL5.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 3.50% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 8.63% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 11.84% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 15.26% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 18.56% | -16.43% |
Сравнение комиссий GIL5.L и 500U.L
GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL5.L и 500U.L
Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как 500U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
GIL5.L and 500U.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.
GIL5.L is categorized as European Government Bonds, while 500U.L is S&P 500. GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for GIL5.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для GIL5.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор