PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIJAX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIJAX с RMQHX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both mutual funds - GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim, while RMQHX is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100. Over the past 10 years, GIJAX returned 1.39%/yr vs 38.02%/yr for RMQHX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GIJAX charges 0.79%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.

Доходность

Сравнение доходности GIJAX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIJAX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 37.57%. За последние 10 лет акции GIJAX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 1.39% против 38.02% соответственно.

GIJAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.69%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.01%
3 года*
3.81%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.39%

RMQHX

1 день
4.97%
1 месяц
5.59%
С начала года
37.57%
6 месяцев
35.14%
1 год
81.00%
3 года*
46.88%
5 лет*
24.97%
10 лет*
38.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIJAX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		1.77%5.11%2.49%3.39%-13.84%1.52%5.01%6.84%0.84%5.76%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		37.57%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Correlation

The correlation between GIJAX and RMQHX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.04

The correlation between GIJAX and RMQHX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Municipal Income Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с GIJAX:
GIJAX с ATOIXGIJAX с SECEXGIJAX с GOFGIJAX с SECUXGIJAX с RYMTXGIJAX с DFABXGIJAX с AFB
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с UTPIXRMQHX с BIPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с TEPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с HCPIX

Доходность на риск

GIJAX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIJAX
Ранг доходности на риск GIJAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIJAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIJAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIJAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIJAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIJAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIJAX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIJAXRMQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.25

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
2.70

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.36

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.20

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

11.27

+1.02

GIJAX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIJAX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа RMQHX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIJAX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIJAX и RMQHX

Максимальная просадка GIJAX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIJAX и RMQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIJAXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-63.21%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-24.97%

+22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-42.46%

+35.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-63.21%

+43.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-63.21%

+43.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.83%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-12.84%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

7.07%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GIJAX и RMQHX

Текущая волатильность для Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) составляет 0.82%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что GIJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIJAXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

17.26%

-16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

28.87%

-26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

35.56%

-32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

46.71%

-42.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

46.68%

-42.24%

Сравнение комиссий GIJAX и RMQHX

GIJAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RMQHX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIJAX и RMQHX

Дивидендная доходность GIJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности RMQHX в 25.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		3.26%2.91%3.16%1.90%2.79%1.82%1.84%2.21%2.73%2.23%2.05%2.27%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		25.28%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIJAX and RMQHX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQHX has higher volatility (17.26%) compared to GIJAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, GIJAX dropped -58.74% vs RMQHX's -63.21%.

GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIJAX и RMQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор