Сравнение GIIAX с NWKDX
GIIAX (Nationwide International Index Fund) and NWKDX (Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - GIIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Nationwide, while NWKDX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GIIAX returned 8.64%/yr vs 9.18%/yr for NWKDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIIAX charges 0.71%/yr vs 0.94%/yr for NWKDX.
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и NWKDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у NWKDX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям NWKDX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.18% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.64%
NWKDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам GIIAX и NWKDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 8.37% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 1.34% | -8.35% | 13.47% | 19.56% | -24.48% | 12.47% | 32.69% | 28.33% | -0.89% | 22.21% |
Correlation
The correlation between GIIAX and NWKDX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between GIIAX and NWKDX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIIAX vs. NWKDX — Ранг доходности на риск
GIIAX
NWKDX
Сравнение GIIAX c NWKDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | NWKDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.21 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | -0.57 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.17 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и NWKDX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWKDX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWKDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIIAX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -34.81% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.64% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.63% | -24.68% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -32.66% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -34.81% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -15.07% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -8.81% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.05% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и NWKDX
Текущая волатильность для Nationwide International Index Fund (GIIAX) составляет 4.72%, в то время как у Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund (NWKDX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWKDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIIAX | NWKDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.16% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.35% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 17.15% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.55% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.17% | -4.80% |
Сравнение комиссий GIIAX и NWKDX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NWKDX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и NWKDX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности NWKDX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 6.59% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NWKDX Nationwide Geneva Small Cap Growth Fund | 2.59% | 2.62% | 3.31% | 0.71% | 1.80% | 8.46% | 0.45% | 2.12% | 6.11% | 4.65% | 0.16% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
GIIAX and NWKDX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWKDX has higher volatility (5.16%) compared to GIIAX (4.72%). In terms of maximum drawdown, GIIAX dropped -61.28% vs NWKDX's -34.81%.
GIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIIAX и NWKDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор