Сравнение GIIAX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.80% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и KGIIX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
GIIAX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
GIIAX
KGIIX
Сравнение GIIAX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 4.34 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.30 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 19.59 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.56 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.85 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и KGIIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и KGIIX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и KGIIX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -27.81% | -33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.76% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -27.81% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -27.81% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -5.78% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -6.15% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.37% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и KGIIX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.35% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 10.93% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 13.41% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 13.21% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 12.75% | +3.54% |