PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-11.13%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с MUIGXGIIAX с GBIAXGIIAX с NDMAXGIIAX с GRISXGIIAX с NADCX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с AAIEXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEX

Сравнение комиссий GIIAX и FHLFX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

GIIAX
Nationwide International Index Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

GIIAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.90

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.95

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.44

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLFX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.27

Корреляция

Корреляция между GIIAX и FHLFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и FHLFX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности FHLFX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и FHLFX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-33.58%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-11.37%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.36%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-8.18%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-6.18%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и FHLFX

Текущая волатильность для Nationwide International Index Fund (GIIAX) составляет 7.19%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.63%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.01%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

17.06%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

15.82%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.63%

-1.34%