Сравнение GIIAX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | -2.12% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.30% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.92%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и ANDIX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
GIIAX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
GIIAX
ANDIX
Сравнение GIIAX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.30 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.49 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и ANDIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и ANDIX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.30% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и ANDIX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -27.59% | -33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -8.76% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -27.59% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -27.59% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -8.31% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -5.33% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.35% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и ANDIX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.12% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.12% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 12.93% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.75% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.44% | +2.83% |