Сравнение GIFIX с DFRPX
GIFIX (Guggenheim Floating Rate Strategies Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both Bank Loan funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIFIX charges 0.78%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.
Доходность
Сравнение доходности GIFIX и DFRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.29%
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIFIX и DFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 1.04% | 4.13% | 7.22% | 13.03% | -2.05% | 4.55% | 1.36% | 6.69% | -0.14% | 3.63% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -0.58% | 1.57% |
Correlation
The correlation between GIFIX and DFRPX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between GIFIX and DFRPX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIFIX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск
GIFIX
DFRPX
Сравнение GIFIX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Floating Rate Strategies Fund (GIFIX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIFIX | DFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIFIX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GIFIX и DFRPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIFIX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIFIX и DFRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIFIX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.36% | — | — |
Сравнение комиссий GIFIX и DFRPX
GIFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DFRPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIFIX и DFRPX
Дивидендная доходность GIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности DFRPX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 5.11% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
GIFIX Guggenheim Floating Rate Strategies Fund | 7.01% | 7.40% | 8.47% | 8.34% | 3.64% | 2.91% | 3.78% | 4.38% | 4.71% | 3.83% | 4.10% | 4.85% |
Часто задаваемые вопросы
GIFIX and DFRPX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIFIX и DFRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор