Сравнение GIDHX с GCIIX
GIDHX (Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund) and GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) are both mutual funds - GIDHX is a Derivative Income fund managed by Goldman Sachs, while GCIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GIDHX returned 6.58%/yr vs 10.88%/yr for GCIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GIDHX charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for GCIIX.
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и GCIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям GCIIX по среднегодовой доходности: 6.58% против 10.88% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.58%
GCIIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 23.87%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам GIDHX и GCIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 8.44% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 11.72% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 18.52% | -15.82% | 29.65% |
Correlation
The correlation between GIDHX and GCIIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between GIDHX and GCIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIDHX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск
GIDHX
GCIIX
Сравнение GIDHX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | GCIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.41 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.02 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | GCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и GCIIX
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и GCIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIDHX | GCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -61.08% | +24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -12.33% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -13.25% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -30.58% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -39.85% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.78% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -15.04% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.29% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и GCIIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) составляет 4.12%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIDHX | GCIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.75% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.73% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.29% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.11% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 16.79% | -1.37% |
Сравнение комиссий GIDHX и GCIIX
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GCIIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и GCIIX
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GCIIX в 6.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 6.97% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.68% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GIDHX and GCIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCIIX has higher volatility (4.75%) compared to GIDHX (4.12%). In terms of maximum drawdown, GIDHX dropped -36.19% vs GCIIX's -61.08%.
GCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIDHX и GCIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор