Сравнение GIDHX с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GIDHX и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIDHX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GIDHX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции GIDHX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.37% соответственно.
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIDHX и CII
GIDHX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
GIDHX vs. CII — Ранг доходности на риск
GIDHX
CII
Сравнение GIDHX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIDHX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.56 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.18 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 11.66 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIDHX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.73 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GIDHX и CII составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIDHX и CII
Дивидендная доходность GIDHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CII в 18.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок GIDHX и CII
Максимальная просадка GIDHX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIDHX и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIDHX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -56.43% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.76% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.46% | -22.32% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -40.56% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -7.53% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.21% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.21% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIDHX и CII
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) составляет 7.05%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что GIDHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIDHX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.67% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 12.84% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 20.10% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.02% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.46% | -3.07% |