Сравнение GHYU.L с STHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).

GHYU.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GHYU.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYU.L и STHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	-1.23%	11.40%	5.06%	12.36%	-13.13%	0.31%	8.39%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	-0.02%	8.60%	8.44%	11.65%	-4.82%	4.37%	3.13%

Доходность по периодам

С начала года, GHYU.L показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью -0.02%.

GHYU.L

1 день: 0.82%

1 месяц: -1.28%

С начала года: -1.23%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 7.86%

3 года*: 7.94%

5 лет*: 2.59%

10 лет*: —

STHY.L

1 день: 0.66%

1 месяц: -0.19%

С начала года: -0.02%

6 месяцев: 1.46%

1 год: 7.52%

3 года*: 8.56%

5 лет*: 5.13%

10 лет*: 5.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с GHYU.L:

GHYU.L с HYFC.L GHYU.L с SDHY.L GHYU.L с IHYU.L GHYU.L с WIAU.L GHYU.L с FAHY.L GHYU.L с HYUS.L GHYU.L с JHYP.L

Часто сравнивают с STHY.L:

STHY.L с JEPG.L STHY.L с UHYG.L STHY.L с IHYU.L STHY.L с GFGB.L STHY.L с EHYG.L STHY.L с JHYU.L STHY.L с STHE.L

Сравнение комиссий GHYU.L и STHY.L

GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.

STHY.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

GHYU.L

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

GHYU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GHYU.L	STHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	1.80	-0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.25	2.45	-0.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.40	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.95	2.72	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.88	14.37	-6.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYU.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHY.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYU.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GHYU.L	STHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	1.80	-0.24
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.96	-0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.92	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.88	-0.50

Корреляция

Корреляция между GHYU.L и STHY.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYU.L и STHY.L

GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income	7.04%	7.17%	7.60%	6.36%	4.97%	4.58%	4.89%	5.10%	5.32%	5.21%	5.39%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок GHYU.L и STHY.L

Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и STHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GHYU.L	STHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-22.36%	-21.75%	-0.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.92%	-3.69%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.36%	-9.55%	-12.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.75%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.35%	-0.80%	-1.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.73%	-1.43%	-4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.97%	0.52%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYU.L и STHY.L

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GHYU.L	STHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.27%	1.70%	+0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.53%	2.56%	+0.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.02%	4.16%	+0.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.30%	5.36%	+1.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.01%	6.31%	+2.70%

Сравнение GHYU.L с STHY.L

Доходность

Сравнение доходности GHYU.L и STHY.L

Сравнение доходности по годам GHYU.L и STHY.L

Доходность по периодам

GHYU.L

STHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GHYU.L и STHY.L

Доходность на риск

GHYU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

GHYU.L

STHY.L

Сравнение GHYU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GHYU.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYU.L и STHY.L

Просадки

Сравнение просадок GHYU.L и STHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GHYU.L и STHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)