PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYU.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYU.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYU.L и HYUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
GHYU.L
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
-1.23%11.40%5.06%12.36%-5.92%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
-0.54%8.62%8.28%12.85%-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, GHYU.L показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.54%.


GHYU.L

1 день
0.82%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.20%
1 год
7.86%
3 года*
7.94%
5 лет*
2.59%
10 лет*

HYUS.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.14%
1 год
7.13%
3 года*
8.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GHYU.L и HYUS.L

GHYU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GHYU.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYU.L
Ранг доходности на риск GHYU.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYU.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYU.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYU.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYU.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYU.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.89

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

11.01

-3.13

GHYU.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYU.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYU.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между GHYU.L и HYUS.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYU.L и HYUS.L

GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%.


Просадки

Сравнение просадок GHYU.L и HYUS.L

Максимальная просадка GHYU.L за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYU.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYU.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-10.49%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-4.22%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.21%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-1.72%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.64%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYU.L и HYUS.L

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GHYU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYU.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.57%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.80%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

5.37%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

6.76%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

6.76%

+2.25%